Cognito BRM
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FUNÇÕES DISPONÍVEIS
Precifica estrutura FX usando curvas Cognito e superfície de vol B3. Retorna a taxa forward (NDF) ou o prêmio unitário líquido da opção.
↩ NDFVanilla / NDFCAP: taxa forward BRL/USD
Opções: prêmio unitário USD/USD
Opções: prêmio unitário USD/USD
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tipo | texto | Produto FX (ver lista abaixo) |
| moeda | texto | USD | EUR | JPY | CHF |
| venc | data | Vencimento aaaa-mm-dd |
| [strike] | número | Strike 1 — obrigatório para opções |
| [strike2] | número | Strike 2 — CallSpread, PutSpread, Collar, Fence |
| [dataBase] | data | Data base (padrão: D-1 útil automático) |
| [spot] | número | Override de spot (substitui PTAX) |
| [carry] | número | Override carry FX % a.a. |
| [pre] | número | Override pré BRL % a.a. |
| [vol] | número | Override vol global % a.a. |
Exemplos
NDF USD/BRL — taxa forward
=COGNITO.PRICE_FX("NDFVanilla";"USD";"2026-09-30") Call Spread — prêmio líquido
=COGNITO.PRICE_FX("CallSpread";"USD";"2026-09-30";5,2;5,5) Call Vanilla — prêmio
=COGNITO.PRICE_FX("CallVanilla";"USD";"2026-09-30";5,8) Collar — custo líquido
=COGNITO.PRICE_FX("Collar";"USD";"2026-09-30";5,8;6,2) Calcula o MtM de uma posição FX existente. Marca a mercado usando curvas e vol do dia, retorna o valor líquido em BRL.
↩ MtM líquido da estrutura em BRL (netEstrutura)
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tipo | texto | Produto FX |
| moeda | texto | USD | EUR | JPY | CHF |
| venc | data | Vencimento aaaa-mm-dd |
| taxa | número | Taxa de contratação (BRL/USD) |
| [notional] | número | Notional em USD |
| [strike] | número | Strike 1 |
| [strike2] | número | Strike 2 |
| [dataContrat] | data | Data de contratação aaaa-mm-dd |
| [dataBase] | data | Data base (padrão: D-1 útil) |
| [spot] | número | Override de spot |
| [carry] | número | Override carry % a.a. |
| [pre] | número | Override pré BRL % a.a. |
| [vol] | número | Override vol % a.a. |
Exemplos
NDF — MtM de posição contratada a 5,80
=COGNITO.MTM_FX("NDFVanilla";"USD";"2026-09-30";5,8) NDF — com notional de USD 1 MM
=COGNITO.MTM_FX("NDFVanilla";"USD";"2026-09-30";5,8;1000000) Call Spread — MtM da estrutura
=COGNITO.MTM_FX("CallSpread";"USD";"2026-09-30";0,05;1000000;5,2;5,5) Calcula a volatilidade implícita de uma estrutura FX dado seu prêmio de mercado. Inverte o modelo GK para extrair a vol.
↩ Volatilidade implícita % a.a.
Ex: 15,00 = 15% a.a.
Ex: 15,00 = 15% a.a.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tipo | texto | Produto FX (exceto NDFVanilla) |
| moeda | texto | USD | EUR | JPY | CHF |
| venc | data | Vencimento aaaa-mm-dd |
| strike | número | Strike 1 |
| [strike2] | número | Strike 2 |
| [notional] | número | Notional em USD |
| [premUnit] | número | Prêmio unitário USD/USD |
| [premTotal] | número | Prêmio total em BRL |
| [taxa] | número | Taxa de contratação (NDFCAP) |
| [dataBase] | data | Data base (padrão: D-1 útil) |
Exemplos
Call Vanilla — vol implícita dado prêmio unitário
=COGNITO.IMPLIED_VOL_FX("CallVanilla";"USD";"2026-09-30";5,8;0;1000000;0,05) Call Spread — vol implícita dado prêmio total BRL
=COGNITO.IMPLIED_VOL_FX("CallSpread";"USD";"2026-09-30";5,2;5,5;1000000;0;50000) Monta a tabela de fluxo da dívida de uma operação de loan pelo sequential id. Use para trazer o cronograma da operação direto para a planilha.
↩ Tabela com o fluxo da dívida da operação informada.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| sequentialId | texto | Sequential id da operação. Aceita formatos como LOAN1340 ou 1340. |
Exemplos
Fluxo da dívida pelo código completo
=COGNITO.LOAN_DEBT_FLOW("LOAN1340") Fluxo da dívida apenas pelo número
=COGNITO.LOAN_DEBT_FLOW("1340") TIPOS DE PRODUTO
NDFVanilla NDFCAP CallSpread CallVanilla PutVanilla PutSpread Straddle Strangle Collar Fence
Os strikes são em BRL/USD. Moedas suportadas: USD, EUR, JPY, CHF.